题目

此题的协方差如何求?
已知资产A在市场状况为好、一般、差的情况下的收益分别是16、12、8及相对应的概率为1/4、1/2、1/4；资产B在市场状况为好、一般、差的情况下的收益分别是4、6、8及相对应的概率为1/3、1/3、1/3,求AB资产组合的协方差?（要有计算过程）

提问时间：2020-11-23

答案

A的均值：16×1/4+12×1/2+8×1/4＝12 A的标准差：√(16-12)^2×1/4+(12-12)^2×1/2+(8-12)^2×1/4 =2.83 B的均值：4×1/3+6×1/3+8×1/3＝6 B的标准差：√(4-6)^2×1/3+(6-6)^2×1/2+(8-6)^2×1/3 =1.63 A和B的相关...