题目
设｛X(t),t>=0｝是正交增量过程,X(0)=0,V是标准正态随机变量,若对任意的t>=0,X(t)与V相互独立,令Y(t)=X(t)+V,求随机过程{Y(t),t>=0}的协方差函数.
提问时间：2020-10-10
答案
cov(y(t_1),y(t_2))=cov(Y(t_1),Y(t_2)-y(t_1)+y(t_1))
=cov(Y(t_1),Y(t_2)-y(t_1))+cov(y(t_1)),y(t_1))
=cov(X(t_1)+V,X(t_2)-X(t_1))+D(y(t_1))
=0+D(X(t_1)+DV
=DX(t_1)+1 (t_2>t_1)
=cov(Y(t_1),Y(t_2)-y(t_1))+cov(y(t_1)),y(t_1))
=cov(X(t_1)+V,X(t_2)-X(t_1))+D(y(t_1))
=0+D(X(t_1)+DV
=DX(t_1)+1 (t_2>t_1)
举一反三
已知函数f（x）=x，g（x）=alnx，a∈R．若曲线y=f（x）与曲线y=g（x）相交，且在交点处有相同的切线，求a的值和该切线方程．
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
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