题目

风险管理计算题NII
假设某银行的资产负债表如下：
资产负债表 单位：百万元
资产
浮动利率抵押贷款
（当前年利率为10%） 50
30年期固定利率贷款
（固定利率为7%） 50
总资产 100
负债与所有者权益
活期存款
（当前年利率为6%） 70
定期存款
（当前年利率为6%） 20
所有者权益 10
负债与所有者权益 100
（1） 计算：该银行预期年末的NII.
（2） 假设利率上升了2各百分点,该银行年末的NII是多少?
（3） 运用重定价模型计算该银行利率上升2个百分点后的NII.

提问时间：2021-04-01

答案

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