题目

建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系.我做到这里有错误吗?还需要格兰杰检验码?有哪位大侠能就我这个问题给出做各项检验的先后顺序,分别用原始数据（不平稳）还是二阶差分数据（平稳）还做,请不要用网上的,因为我看了一些,但任然不是很明白.特别是以下这句话“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系,那么,到底是先做格兰杰还是先做协整呢?因为变量不平稳才需要协整,所以,首先因对变量进行差分,平稳后,可以用差分项进行格兰杰因果检验,来判定变量变化的先后时序,之后,进行协整,看变量是否存在长期均衡.上面说的协整是用什么数据做?

提问时间：2021-03-05

答案

1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.
2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.
3,顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.