题目

证券的最小方差如何计算
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30％、期望收益率为14％,证券B的标准差为25％、期望收益率为12％.为什么说：最小方差证券组合为 “5/11×A＋6/11×B” 最小方差证券组合的方差为0?
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40％、期望收益率为14％,证券B的标准差为30％、期望收益率为12％.为什么说：最小方差证券组合为 “35%A＋64%B” 最小方差证券组合的方差为0.0576?

提问时间：2020-11-02

答案

能不能加点分数阿,计算很麻烦的：1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数 =x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)...