题目

x是一随机变量,f(x)是正的单调递增函数,且E[f(|x|)]存在且等于m,证明 p{|x|>t}

提问时间：2020-09-02

答案

定义随机变量 Y：
在 {|x|>t} 上,Y = f(t),
在 {|x|= Y
==>
m = E[f(|x|)] >= E(Y)= p{|x|>t } * f(t)
==>
p{|x|>t}