题目

方差、协方差与相关系数的关系方程

提问时间：2020-07-25

答案

随机变量：ξ
0,数学期望：Eξ
1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称 Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.
2,协方差：给定二维随机变量 ξ (ξ1,ξ2),若：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在,则称其为随机变量
(ξ1,ξ2)的协方差,记为：cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]
3,记：r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5
=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 （Dξ1,Dξ2均大于零）
称：上式为ξ1,ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’.
4,以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系.