题目

已知均值跟协方差矩阵用MAtlab怎么来产生数据集

提问时间：2020-07-23

答案

如果是高斯分布,则下面的命令产生NxT的矩阵,其中R为NxN的协方差矩阵,T为数据长度.x渐进满足(x-M)*(x-M)'/T=R （当T很大时）,所以它的均值为M,协方差矩阵为R.
x=R^(1/2)*randn(N,T)+M;