题目

白噪声是平稳随机过程吗
白噪声是不是平稳随机过程?若是,如果用Matlab产生一组白噪声(1000个),是不是前500个和后500个的均值方差都应该相等呢?
另外如果产生两组白噪声(都是1000个样本),是不是前500个和后500个的相关系数也相等呢?
到底应该怎样判别一组数据是不是平稳随机过程?只从数据上来分析的话
"都是依均值、方差意义相等"是什么意思啊?

提问时间：2020-06-25

答案

严格的平稳随机过程只要求概率密度与时间（或位置）无关,广义的平稳随机过程要求均值为常数,相关函数至于时间（位置）间隔有关,方差有限.
白噪声是定义在功率谱密度上的随机过程,理想的白噪声属于平稳随机过程